Smart Cashflow Modelling Solution

Повысьте точность прогноза денежных потоков и управляйте денежными средствами эффективнее с передовым решением для казначейств!
Smart Cashflow Modelling Solution — система прогнозирования, моделирования и стресс-тестирования денежных потоков и финансовых показателей для крупных и средних компаний

Почти 50% казначеев крупных компаний признают главным вызовом

точность и прозрачность построения прогнозов денежных потоков.

С какими трудностями сталкиваются казначеи и финансовые директора?

2
Даже при наличии автоматизированных систем есть необходимость использования дополнительных инструментов для расчета и визуализации результатов
3
Недостаток математического инструментария и низкая вычислительная мощность
4
Уход с российского рынка иностранных Тreasury Management и специализированный CashFlow Forecasting систем и невозможность использования зарубежных облачных решений ввиду особенностей законодательства
1
Большая доля ручных операций, трудозатратный сбор и предварительная обработка данных, а также визуализация данных

Наше решение - Smart Cashflow Modelling Solution

Отечественная система прогнозирования денежных потоков, разработанная экспертами TeДо с использованием лучших мировых практик.

Решение позволяет:

  • Получить заблаговременный точный прогноз денежных потоков и рисков ликвидности, на основе которых в том числе возможно формирование портфелей привлечения или размещения денежных средств.

  • Оценить резерв ликвидности, обеспечивающий непрерывность бизнеса в случае реализации рисков ликвидности

  • Проводить оценку влияния бизнес-решений, изменения внутренних или рыночных факторов на финансовые показатели компании

  • Оперативно оценить эффективность использования тех или иных финансовых механизмов и инструментов

Как это работает?

Система покрывает сквозной процесс прогнозирования и стресс-тестирования.

1.Сбор данных

Простота интеграции с внешними и внутренними ИТ-системами (ERP, BI-платформы и т.д.)

2.Трансформация данных

Автоматизированная валидация и обработка входящих данных
3. Моделирование

Сценарное моделирование и стресс-тестирование

Преднастроенные модели, включающие:

  • Использование различных классов мат. методов: машинное обучение (ML), статистические, стохастические
  • Возможность выбора подхода к прогнозированию каждой статьи Cashflow Forecast (CFF)
  • Расчет Cashflow at Risk (CFaR) для рыночных рисков

4. Анализ и рекомендации

Автоматический подбор оптимальных инструментов размещения и привлечения денежных средств

Система позволит проводить различные виды анализа

План-факт анализ

Факторный анализ

What-if анализ

Статистический анализ
Сравнение моделей

План-факт анализ

и расчет точности прогноза


Факторный анализ

Влияние изменения фактора на изменение статьи или финансового показателя. Возможность проведения анализа как от фактора к статье, так и от статьи к фактору (декомпозиция статьи по факторам, влияющим на нее)


What-if анализ

Влияние на финансовый показатель различных сценариев отклонения фактора от его ожидаемого прогноза


Статистический анализ и возможность подбора оптимального распределения

А также возможность осуществления многофакторного статистического анализа


Сравнение различных моделей и версий прогноза

Сохранение новых моделей и версий прогноза с возможность комментирования и логирования изменений


Почему Smart Cashflow Modelling Solution и команда ТеДо?

Инструмент позволяет строить как «верхнеуровневые» модели модели на основании исторических данных и общих допущений (assumptions), так и детализированные модели для отдельных статей, типов контрагентов и договоров, производственных и рыночных бизнес-драйверов.
Гибкость
Продукт включает инструменты ML, статистического и стохастического анализа. Предусматривает возможность «сшивки» прямого (на основании внутренних данных различной степени надежности) и косвенного (с использованием математических моделей) методов
Широкий математический аппарат и возможность комбинации методов
Продукт будет зарегистрирован в реестре российского ПО.
Отечественное ПО
Может быть использован как для целей долгосрочного, так и краткосрочного прогнозирования
Горизонт планирования
Опыт команды
Совместная команда, которая объединяет локальный и международный опыт практики T&C за последние 10 лет и опыт команды разработки цифровых решений
Мгновенная вспомогательная и рекомендательная аналитика
Система дает ответы на следующие вопросы:
  • Какая статья и фактор создают наибольшее отклонение прогноза от факта,
  • В какой момент, на какой горизонт и с помощью какого инструмента разместить свободные денежные средства и т.д.
Полезные материалы
Узнайте больше об услугах ТеДо в области казначейских и товарно-сырьевых операций
Стратегическое и операционное консультирование
Презентация
Smart Cashflow modelling Solution
О Smart Cashflow Modelling Solution – инструменте для прогнозирования денежных потоков и моделирования финансовых показателей бизнеса
Юлия Сергеева и
Дмитрий Шепелявый
«Технологии Доверия» (TeДо)
Контакты
Директор практики консультационных услуг в области казначейства и товарно-сырьевых рисков
Вадим Зеленёв